第五章 金融衍生工具市场
一、学习目的和要求
通过本章学习，了解金融市场交易品种，理解金融衍生工具交易结构设计的复杂性，介绍远期、期货、期权及互换等主要金融衍生工具的基本原理。
二、课程内容
第一节 金融衍生工具市场概述
(一)金融衍生工具的概念和基本特征
金融衍生工具的概念、金融衍生工具的基本特征(杠杆性、虚拟性、高风险性)
(二)金融衍生工具的分类
根据基础资产、交易形式、交易场所分类
(三)金融衍生工具产生的原因
(四)金融衍生工具的最新发展趋势
第二节 金融远期市场
(一)金融远期合约的内涵
概念、远期合约、远期合约的利弊
(二)远期利率协议
(三)远期合约的利弊
第三节 金融期货市场
(一)金融期货合约的含义和特点
(二)金融期货的种类
第四节 金融期权交易
(一)金融期权交易的内涵
(二)基本种类：看涨期权和看跌期权、欧式期权和美式期权、交易所期权和柜台期权、股票期权、利率期权和外汇期权
(三)金融期权交易的特点
第五节 金融互换交易
(一)金融互换合约的内涵
(二)金融互换交易的种类及其交易原理、案例
第六节 信用衍生产品交易
(一)信用衍生产品的定义
(二)信用衍生产品的种类及其避险原理
信用违约互换、信用违约期权、信用联结票据
三、考核知识点
(一)金融衍生工具市场概述
(二)远期交易的概念和种类
(三)期货市场的种类和功能
(四)期权交易的含义、种类和特点
(五)互换交易的种类以及案例
(六)信用衍生产品交易
四、考核要求
(一)金融衍生工具的概念和基本特征
1. 识记：(1)金融衍生工具(2)金融衍生工具的分类
2. 领会：(1)金融衍生工具的基本特征(2)金融衍生工具产生的原因
(二)金融衍生工具种类
1. 识记：远期交易、远期利率协议、远期外汇交易、期货合约、套期保值、价格发现、期权、看涨期权、看跌期权、欧式期权、美式期权、互换、信用违约期权、信用联结票据
2. 领会：(1)远期合约的利弊(2)期货市场基本功能(3)互换交易的案例
3. 综合应用：期权交易的特点
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